Tài liệu Thư viện số

Danh mục TaiLieu.VN

Mô hình hồi qui hai biến. Ước lượng và kiểm định giả thiết

Định lý Gauss – Markov : Với các giả thiết từ 1 đến 5 của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, các ước lượng OLS là các ước lượng tuyến tính, không chệch và có phương sai bé nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính, không chệch.

Từ khóa: kinh tế học, kinh tế lượng, giáo trình kinh tế, mô hình hồi qui, hồi qui tuyến tính, hồi quy 3 biến, hồi quy hai biến, nhiều biến độc lập, hồi quy biến giả

27 p 275849 26/09/2012 671 8

Bình luận